Quantitatives Backtesting von Sentiment-basierten Strategien
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Inklusive Backtesting-Framework-Templates und historischer Marktdaten
Warum solltest du das interessieren?
Ein Sentiment-Modell ist nur so gut wie seine historische Performance unter realistischen Bedingungen. Dieser Kurs vermittelt die Methodik für aussagekräftige Backtests von NLP-gestützten Handelsstrategien.
Sie arbeiten mit Python-Bibliotheken wie Backtrader und Zipline, um Simulationsumgebungen aufzubauen. Der Kurs behandelt Look-Ahead-Bias, Survivorship-Bias und andere methodische Fehler, die Ergebnisse verfälschen können.
Realistische Testbedingungen
Transaction Costs, Market Impact und Latenzzeiten werden explizit modelliert. Sie lernen, wie sich Sentiment-Signale in tatsächliche Orders umsetzen lassen und welche Execution-Strategien sinnvoll sind.
Der Kurs umfasst auch Walk-Forward-Optimierung, Out-of-Sample-Tests und Stressszenarien. Sie entwickeln Metriken zur Bewertung von Sentiment-Strategien jenseits simpler Renditekennzahlen. Dozent Thilo Winterstein zeigt anhand realer Fälle, wo Sentiment-Modelle funktionieren und wo sie versagen.
So ist der Workshop strukturiert
Modul 1: Backtesting-Infrastruktur aufbauen
- Event-basierte Backtesting-Systeme
- Historische Daten: Preise, Sentiment-Scores, Volumina
- Zeitsynchronisation zwischen verschiedenen Datenquellen
Modul 2: Häufige methodische Fehler vermeiden
- Look-Ahead-Bias bei Sentiment-Features
- Overfitting durch excessive Parameter-Tuning
- Data-Snooping und Multiple-Testing-Problem
Modul 3: Realistische Handelskosten modellieren
- Spreads, Kommissionen und Marktgebühren
- Slippage-Modelle für verschiedene Ordertypen
- Market Impact großer Orders
Modul 4: Performance-Metriken und Risikokennzahlen
- Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Calmar Ratio
- Maximum Drawdown und Drawdown-Dauer
- Win-Rate, Profit-Factor und Risk-of-Ruin
Modul 5: Validierung und Robustheitstests
- Out-of-Sample und Out-of-Time Testing
- Monte-Carlo-Simulationen für Konfidenzintervalle
- Regime-Analyse: Bull vs. Bear Markets
- Stresstests mit historischen Krisen