Echtzeit-Sentiment-Systeme für algorithmischen Handel
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Warum solltest du das interessieren?
Sentiment-Signale verlieren ihren Wert schnell. Dieser Kurs behandelt die technischen Anforderungen für Echtzeit-Verarbeitung von Textdaten und deren Integration in automatisierte Handelssysteme.
Sie lernen Stream-Processing mit Apache Kafka und Apache Flink, um kontinuierliche Datenflüsse zu verarbeiten. Der Schwerpunkt liegt auf Latenzoptimierung und Skalierbarkeit für institutionelle Anforderungen.
System-Architektur und Implementierung
Der Kurs zeigt den Aufbau von Microservices für Datenerfassung, Sentiment-Scoring, Signal-Generierung und Order-Routing. Sie arbeiten mit Docker und Kubernetes für Deployment und Orchestrierung.
Monitoring, Logging und Fehlerbehandlung sind zentrale Themen. Sie entwickeln Alerting-Mechanismen für Anomalien und implementieren Failover-Strategien. Auch die Integration mit Broker-APIs und Compliance-Anforderungen werden behandelt. Kursleiterin Jasmin Drechsler bringt Praxiserfahrung aus dem Aufbau solcher Systeme bei Market Makern mit.
So ist der Workshop strukturiert
Woche 1: Stream-Processing-Grundlagen
- Apache Kafka: Topics, Partitions, Consumer Groups
- Message-Serialisierung mit Avro und Protocol Buffers
- Exactly-Once-Semantik und Idempotenz
Woche 2: Echtzeit-NLP-Pipelines
- Inkrementelle Modell-Inferenz
- Batch-Processing vs. Stream-Processing Trade-offs
- GPU-beschleunigte Sentiment-Analyse
- Caching-Strategien für wiederkehrende Texte
Woche 3: Signal-Generierung und Risikomanagement
- Echtzeit-Aggregation von Sentiment-Scores
- Position-Sizing und Kelly-Kriterium
- Stop-Loss und Take-Profit-Logik
- Exposure-Limits und Korrelationsüberwachung
Woche 4: Order-Execution und Broker-Integration
- FIX-Protocol für institutionelle Anbindung
- REST und WebSocket-APIs retail-orientierter Broker
- Smart Order Routing
- Fill-Reporting und Reconciliation
Woche 5: Deployment und Operations
- Containerisierung mit Docker
- Kubernetes für Auto-Scaling
- Prometheus und Grafana für Monitoring
- Log-Aggregation mit ELK-Stack
Woche 6: Compliance und Auditing
- Order-Trail und Audit-Logs
- Regulatorische Anforderungen an Algorithmic Trading
- Kill-Switches und Circuit-Breakers